第27章异常处理体系

第27章异常处理体系：网络异常、交易所故障、数据异常、资金异常

做市系统跑在真实市场上，说白了就是跟各种意外打交道。我见过太多系统上线第一天就被干趴下的案例——不是策略不行，是异常处理没做好。今天咱们就把这块硬骨头啃下来。

27.1 异常处理的整体架构

异常处理不是零散地写几个try-catch就完事了。我个人习惯把它分成四个层次：

检测层：发现异常，判断类型
隔离层：不让异常扩散
恢复层：自动或手动恢复
记录层：留痕，方便复盘

你想想看，如果网络断了，你的订单还在往外发，那会是什么后果？所以隔离比恢复更重要。

核心原则：宁可漏单，不要错单。漏单可以补，错单可能直接爆仓。

27.2 网络异常处理

网络问题是最常见的。我在项目中遇到过，某次交易所的API网关升级，我们的连接全部断开了，但本地还显示正常——这就是典型的"假连接"问题。

27.2.1 心跳检测

不要相信TCP的长连接。我建议每500ms发一次ping，如果连续3次没收到pong，就判定网络异常。

class NetworkMonitor:
    def __init__(self):
        self.last_pong_time = time.time()
        self.ping_interval = 0.5  # 500ms
        self.timeout_count = 0
        self.max_timeout = 3
        
    def check_connection(self):
        now = time.time()
        if now - self.last_pong_time > self.ping_interval * self.max_timeout:
            self.trigger_alarm("网络连接异常")
            self.start_reconnect()

27.2.2 重连策略

重连不是简单地循环尝试。我见过有人每秒重连一次，结果把交易所的网关打挂了。正确的做法是：

第一次重连：等待1秒
第二次重连：等待2秒
第三次重连：等待4秒
...指数退避，最大30秒

小技巧：重连时带上递增的序列号，方便交易所那边排查问题。我曾经靠这个帮交易所定位了一个网关bug。

27.3 交易所故障处理

交易所出故障，说白了就是"别人家的系统崩了"。但你不能跟着崩。

27.3.1 故障类型识别

故障类型	表现	处理方式
行情中断	价格不更新	使用本地缓存价格，暂停做市
交易暂停	下单全部失败	立即停止所有策略
成交异常	订单状态不更新	启动订单同步流程
资金异常	余额显示错误	冻结交易，人工介入

27.3.2 熔断机制

我建议设置三级熔断：

class CircuitBreaker:
    def __init__(self):
        self.error_count = 0
        self.thresholds = {
            'level1': 5,   # 警告，降低仓位
            'level2': 10,  # 暂停部分策略
            'level3': 20   # 完全停止交易
        }
        
    def on_error(self, error_type):
        self.error_count += 1
        if self.error_count >= self.thresholds['level3']:
            self.emergency_stop()
            self.notify_admin("紧急熔断！")

注意：熔断后不要自动恢复。必须人工确认问题已解决，再手动恢复交易。自动恢复可能造成二次伤害。

27.4 数据异常处理

数据异常是最隐蔽的。行情数据错了一个小数点，你的策略可能就全错了。

27.4.1 数据校验规则

我个人习惯做三层校验：

格式校验：字段类型、范围是否正确
逻辑校验：买卖价差是否合理，价格是否在正常波动范围内
历史校验：跟过去N笔数据对比，看是否有突变

def validate_tick_data(tick):
    # 格式校验
    if tick.price <= 0 or tick.volume <= 0:
        return False
    
    # 逻辑校验
    if tick.ask_price <= tick.bid_price:
        return False
    
    # 历史校验
    price_change = abs(tick.price - last_price) / last_price
    if price_change > 0.1:  # 超过10%的波动
        return False
    
    return True

27.4.2 数据降级策略

当数据异常时，不能直接停掉整个系统。我建议：

行情数据异常：使用备用的数据源
深度数据异常：缩小报价范围
成交数据异常：暂停撤单操作

27.5 资金异常处理

资金异常是红线。我曾经因为一个资金计算bug，导致系统多下了10倍的手数——还好被风控拦住了。

27.5.1 资金监控指标

指标	正常范围	告警阈值
可用余额	> 初始资金80%	< 初始资金50%
持仓市值	< 总资产70%	> 总资产85%
当日盈亏	< 总资产5%	> 总资产10%
资金变动频率	< 100次/分钟	> 500次/分钟

27.5.2 资金对账机制

我建议每5分钟做一次资金对账：

def reconcile_funds():
    # 本地记录的资金
    local_balance = get_local_balance()
    
    # 交易所查询的资金
    exchange_balance = query_exchange_balance()
    
    # 差值计算
    diff = abs(local_balance - exchange_balance)
    
    if diff > THRESHOLD:
        # 记录异常快照
        save_snapshot()
        # 暂停交易
        pause_trading()
        # 发送告警
        send_alert(f"资金对账异常，差值：{diff}")

关键点：资金对账要区分"在途资金"和"可用资金"。订单已提交但未成交的资金，不能算作可用资金。

27.6 异常处理的最佳实践

嗯，这里要注意几个容易踩的坑：

不要吞异常：空catch块是最大的敌人
不要重复告警：同一异常5分钟内只告警一次
要有手动开关：所有自动处理都要能手动干预
保留现场：异常发生时，保存所有上下文信息

我曾经遇到过一个情况：系统自动重连成功了，但订单状态没同步，结果重复下了单。从那以后，我要求所有重连后必须做一次全量订单同步。

异常处理做得好不好，直接决定了你的系统能活多久。别指望不出问题，要指望出了问题能快速恢复。这才是做市系统的生存之道。

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